为进一步完善债券质押式回购交易业务，经中国证监会批准，沪深交易所对债券质押式回购交易的购回价计算公式和收盘价进行调整，并于2017年5月22日实施。下面是本站小编为大家带来的债券质押式回购交易的调整通知，欢迎阅读。
(一)调整债券质押式回购购回价
目前沪深交易所债券质押式回购购回价以回购期限的名义天数计息。为平滑回购利率因节假日因素带来的市场波动，沪深交易所拟修改债券质押式回购计息方式，将回购计息天数从现行回购期限的名义天数修改为资金实际占款天数，同时上交所还将全年计息天数从目前的360 天改为365 天，与深交所计息天数保持一致。
修改后的购回价计算公式为：购回价=100 元+年收益率×100 元×实际占款天数/365。实际占款天数是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际日历天数。实际占款天数是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际日历天数。
(二)调整债券质押式回购收盘价
目前上交所债券质押式回购收盘价为当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价。为提高回购收盘价的市场代表性，修改债券质押式回购收盘价的计算方法，将其调整为当日最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价，若当日无交易，则取前收盘价。